Ejemplo de uso: Si desea vender (comprar) opce spread y le interesa saber cuál es la probabilidad de que con futures en un espacio de 60 días se mantiene entre los valores 150 y 180. El valor actual es de 160. Pongamos los siguientes datos=> Underlying price:160, Target days:60, Volatility estimate: 22.00, Target Price1 (intervalo del límite superior):180, Target Price2 (límite inferior):150. Marque "Calculate". Resultado: Probabilidad de que: a)el precio se eleve sobre el límite superior = 9.33% b)el precio se mantiene en este intervalo = 67.20%. c)el precio cae por debajo del límite inferior = 23.47% Volatiliy (implicada) lo obtiene a través del calculador Opcion el cual usted encontrará en nuestras páginas. La gráfica del lado derecho muestra la función de distribución lognormal la cual es un componente inherente del modelo de Black & Scholes en las opciones apreciadas There is risk of loss in trading futures and options.